Ciencia de los Datos Aplicada
Grado y Doble Grado. Curso 2025/2026.
GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS - 806321
Curso Académico 2025-26
Datos Generales
- Plan de estudios: 081C - GRADO EN CIENCIA DE LOS DATOS APLICADA (2022-23)
- Carácter: Obligatoria
- ECTS: 6.0
SINOPSIS
COMPETENCIAS
Generales
CG10, CG11.
Específicas
CE4, CE9, CE15.
ACTIVIDADES DOCENTES
Clases teóricas
50%
Clases prácticas
50%
Presenciales
2,4
No presenciales
3,6
Semestre
7
Breve descriptor:
En esta asignatura se estudiarán los principales elementos para detectar, cuantificar, valorar y cubrirse de los riesgos financieros, y más concretamente del riesgo de mercado producido por la variación de los precios de los activos financieros y el riesgo de crédito producido por el incumplimiento de las obligaciones de pago (impagos).
Requisitos
Conocimientos elementales de estadística, cálculo y economía.
Objetivos
La modelización del riesgo financiero.
Contenido
1. Mercados financieros, precios y riesgo
2. Hipótesis del mercado eficiente y predictibilidad del mercado
3. Modelización de la volatilidad de los rendimientos
4. Evaluación de previsiones de riesgos y rendimientos
5. Gestión de riesgos y Valor en Riesgo (VaR)
6. Riesgo de crédito y modelos de scoring
Evaluación
La calificación de la evaluación continua se determinará en función de la resolución de ejercicios, la realización de pruebas de conocimiento, y la participación activa del alumnado en las clases y en las actividades formativas propuestas por el profesorado. La nota final tendrá en cuenta tanto la evaluación continua como la prueba final. Se calculará como el máximo entre:
a) La calificación de la prueba final.
b) La media ponderada de la evaluación continua y la prueba final, siendo el peso de la evaluación continua de al menos el 35%.
En todo caso, el alumno no tiene la opción de superar la asignatura por evaluación continua. Cualquier alumno tendrá derecho a una prueba final, pudiendo resultar su calificación la nota final del curso.
a) La calificación de la prueba final.
b) La media ponderada de la evaluación continua y la prueba final, siendo el peso de la evaluación continua de al menos el 35%.
En todo caso, el alumno no tiene la opción de superar la asignatura por evaluación continua. Cualquier alumno tendrá derecho a una prueba final, pudiendo resultar su calificación la nota final del curso.
Bibliografía
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Siddiqi, N. (2015) Credit Risk Scorecards. Developing and implementing Intelligent Credit Scoring. J Wiley & Sons, ISBN: 978-1119201731
Tsay, R.S. (2010) Analysis of Financial Time Series. 3rd Edition, John Wiley & Sons, Hoboken, ISBN-13: 978-0470414354
Estructura
| Módulos | Materias |
|---|---|
| No existen datos de módulos o materias para esta asignatura. | |
Grupos
| Actividades Prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo Único | 08/09/2025 - 19/12/2025 | LUNES 16:00 - 18:00 | - | ALICIA PEREZ ALONSO |
| Clases Teóricas y/o Prácticas | ||||
|---|---|---|---|---|
| Grupo | Periodos | Horarios | Aula | Profesor |
| Grupo Único | 08/09/2025 - 19/12/2025 | MIÉRCOLES 16:00 - 18:00 | - | ALICIA PEREZ ALONSO |